Hola La protección contra rastreo tiene 3 niveles, viene activa por defecto es Estándar, ingresando a las Preferencias del Firefox->Privacidad y Seguridad->Protección contra rastreo aumentada, puedes ver en detalle lo que se bloquea. Un nivel alto de protección puede ser que algunas paginas no funcionen correctamente pero puedes habilitar o configurar la protección para cada pagina con el escudo que aparece del lado izquierdo del campo de direcciones de internet.

Ahora la protección de las datos en gran parte depende el usuario, si ingresas a links maliciosos, engañosos, etc salteando las advertencias entonces en ese caso es el usuario quien esta permitiendo el ingreso o robo de datos, si no usas un antivirus, si no tienes una contraseña para las claves o contraseña del sistema operativo también estas en riesgo. Saludos