Hola, Esta en modo Privado permanente, si estas en ese modo no se permiten guardar las cookies de lo contrario dejaría de ser el modo privado permanente, esto ocurre cuando configuras en el Historial en "nunca recodar el historial", puedes cambiarlo a "recordar historial" y luego puedes usar la ventana privada solo cuando la necesitas (Archivo-> Nueva ventana Privada o teclas Ctrl+May+P) y/o hacer otras modificaciones de privacidad como gustes. Si se ha resuelto la consulta agradeceríamos marcar como solucionada para que sirva a otros usuarios. ¡Gracias!

Muchas gracias GerardoPcp04. Con Activar recordar historial me solucionó el problema.